它相信什么

市场行为投资相信：市场价格不仅反映现实，也会改变现实。
有些优势来自低成本、分散和纪律；有些来自趋势、动量和系统规则；有些来自宏观反馈、事件概率、统计因子和风险预算。

子模型地图

失效条件

• 用趋势交易的“涨了还会涨”伪装成长期价值。
• 用价值投资的“便宜”理由执行本应止损的交易策略。
• 数据过拟合、交易成本、滑点、流动性踩踏和相关性突变吞噬优势。
• 仓位超过心理和资金承受力，导致策略还没等到优势显现就爆掉。

交付物

• 主游戏定义。
• 信号与规则清单。
• 仓位与风险预算。
• 失效条件。
• 买入 / 卖出一致性检查。
• 心理误判扫雷表。

第八板块：元认知与情境适配模型

这一板块放的是“如何使用所有模型”的元原则。
它不是某个具体方法，而是防止人被方法绑架的上层判断：先看清情境，再决定用什么方法、什么人、什么机制。

适用条件

• 市场流动性足够，价格和成交量能反映参与者行为。
• 交易者或组织能严格执行入场、退出、仓位和止损规则。
• 优势来自成本、分散、趋势、因子、事件概率或宏观反馈，而不是事后解释。
• 有能力承受连续小亏、长时间回撤或模型阶段性失效。